PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.86% против 19.48% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий UBVLX и NASDX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

UBVLX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.04

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.87

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.07

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между UBVLX и NASDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и NASDX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и NASDX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-83.16%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.70%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-35.33%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-35.33%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.91%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-34.59%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.37%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и NASDX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.54%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.89%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.75%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

23.07%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

22.63%

+1.97%