PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.03% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий UBVLX и HRTVX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.55

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.21

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.37

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

9.02

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.55

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между UBVLX и HRTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и HRTVX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и HRTVX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-61.68%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.48%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.17%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-46.31%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.91%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.07%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.54%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и HRTVX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.14%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.63%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.61%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

19.53%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.02%

+3.58%