Сравнение UBVLX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.86% против 1.88% соответственно.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и ASFYX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
UBVLX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
UBVLX
ASFYX
Сравнение UBVLX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 0.29 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и ASFYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и ASFYX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и ASFYX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -36.43% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.51% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -36.43% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -36.43% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -24.28% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -13.10% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 8.26% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и ASFYX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.82% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.00% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 13.00% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 13.67% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 12.68% | +11.92% |