PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBVLX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и ASFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.86% против 1.88% соответственно.


UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий UBVLX и ASFYX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.


Доходность на риск

UBVLX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBVLXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.27

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.42

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.18

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

0.29

+1.76

UBVLX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBVLXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между UBVLX и ASFYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и ASFYX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности ASFYX в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и ASFYX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и ASFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


UBVLXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-36.43%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.51%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-36.43%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-36.43%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-24.28%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.10%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

8.26%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и ASFYX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBVLXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.82%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.00%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

13.00%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

13.67%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

12.68%

+11.92%