PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с UYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и UYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
0.09%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.56%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -7.67% против 16.22% соответственно.


UBT

1 день
1.04%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-4.35%
1 год
-7.22%
3 года*
-12.19%
5 лет*
-16.92%
10 лет*
-7.67%

UYG

1 день
0.30%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-16.02%
1 год
-9.40%
3 года*
25.28%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra Financials

Сравнение комиссий UBT и UYG

И UBT, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBT vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 66
Ранг коэф-та Мартина

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTUYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.08

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.26

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

-0.73

+0.03

UBT vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа UYG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.31

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.01

+0.04

Корреляция

Корреляция между UBT и UYG составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и UYG

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности UYG в 14.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.88%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
UYG
ProShares Ultra Financials
14.52%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Просадки

Сравнение просадок UBT и UYG

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UYG.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-97.90%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-28.91%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-47.77%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-69.98%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-24.03%

-51.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.85%

-63.76%

+31.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

10.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и UYG

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.41%, в то время как у ProShares Ultra Financials (UYG) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.47%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

22.98%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

38.60%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

36.13%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

41.06%

-11.69%