Сравнение UBT с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Financials (UYG).
UBT и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.09% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.56% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -7.67% против 16.22% соответственно.
UBT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- -7.67%
UYG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и UYG
И UBT, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. UYG — Ранг доходности на риск
UBT
UYG
Сравнение UBT c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.08 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.26 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.73 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.31 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.40 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UBT и UYG составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и UYG
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности UYG в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.88% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.52% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и UYG
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -97.90% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -28.91% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -47.77% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -69.98% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -24.03% | -51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -63.76% | +31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 10.31% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и UYG
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.41%, в то время как у ProShares Ultra Financials (UYG) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.47% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 22.98% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 38.60% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 36.13% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 41.06% | -11.69% |