Сравнение UBT с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
UBT и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -7.68% против 1.03% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TYO
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
UBT vs. TYO — Ранг доходности на риск
UBT
TYO
Сравнение UBT c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.54 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.32 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.53 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TYO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TYO
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TYO
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -89.25% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -11.86% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -24.40% | -48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -52.21% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -78.02% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -71.03% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 7.10% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TYO
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.91% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.68% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.38% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 23.18% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 20.21% | +9.16% |