Сравнение UBT с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
UBT и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -7.68% против -4.44% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TYD
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
UBT vs. TYD — Ранг доходности на риск
UBT
TYD
Сравнение UBT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.08 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.09 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TYD
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TYD
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -64.28% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.99% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -59.84% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -64.28% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -57.87% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -21.57% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 5.18% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TYD
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.53% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.59% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.22% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.96% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 20.47% | +8.90% |