PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и TYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -7.68% против -4.44% соответственно.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-1.43%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UBT и TYD

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.


Доходность на риск

UBT vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.03

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.08

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.04

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

0.09

-0.75

UBT vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.06

-0.04

Корреляция

Корреляция между UBT и TYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TYD

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TYD в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TYD

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TYD.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-64.28%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-10.99%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-59.84%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-64.28%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-57.87%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-21.57%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

5.18%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TYD

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.53%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

9.59%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

16.22%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

22.96%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

20.47%

+8.90%