Сравнение UBT с TYD
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds - UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%) while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.42%/yr vs -5.34%/yr for TYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UBT charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -8.42% против -5.34% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -8.42%
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам UBT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.63% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between UBT and TYD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between UBT and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. TYD — Ранг доходности на риск
UBT
TYD
Сравнение UBT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.21 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.52 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и TYD
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -64.28% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.54% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -24.62% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -59.84% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -64.28% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -59.59% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.43% | -22.05% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 5.54% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TYD
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.04% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.96% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13.85% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 22.98% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 20.33% | +8.95% |
Сравнение комиссий UBT и TYD
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TYD
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.91% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and TYD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBT has higher volatility (4.40%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.34% vs -8.42% for UBT. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.34% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
UBT has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.26% for TYD.
UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 1.09% for TYD.
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор