Сравнение UBT с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UBT и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -7.68% против 35.31% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TQQQ
И UBT, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UBT
TQQQ
Сравнение UBT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.72 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.41 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.41 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.28 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.72 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.54 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TQQQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TQQQ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TQQQ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -81.66% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -36.97% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -81.66% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -81.66% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -28.08% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -18.66% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 12.13% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 19.74% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 38.50% | -25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 67.35% | -44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 66.53% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 65.83% | -36.46% |