Сравнение UBT с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
UBT и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -7.68% против -1.91% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TMV
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
UBT vs. TMV — Ранг доходности на риск
UBT
TMV
Сравнение UBT c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.40 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.84 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.43 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.76 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.36 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TMV составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TMV
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TMV
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -98.96% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.01% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -48.49% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -82.31% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -96.05% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -86.50% | +54.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 14.05% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TMV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.96% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 19.57% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 34.04% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 47.26% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 44.52% | -15.15% |