PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с TMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%) while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.27%/yr vs -0.80%/yr for TMV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UBT charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности UBT и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -8.27% против -0.80% соответственно.

UBT

1 день
-0.74%
1 месяц
1.08%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-6.59%
1 год
4.39%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-8.27%

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.69%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between UBT and TMV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

-0.99

The correlation between UBT and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

UBT vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.15

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.01

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.20

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.40

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.41

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UBT и TMV

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-98.96%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-21.62%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-48.49%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-48.49%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-82.31%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-95.94%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-86.60%

+54.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

11.13%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TMV

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.41%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.15%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

19.18%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

29.12%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

47.21%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

44.44%

-15.13%

Сравнение комиссий UBT и TMV

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TMV

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TMV в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.99%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

UBT and TMV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to UBT (5.41%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.80% vs -8.27% for UBT. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.80% return vs -8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

UBT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.62% for TMV.

UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 1.04% for TMV.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор