PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBT и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -8.42% против -0.46% соответственно.


UBT

1 день
0.37%
1 месяц
4.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.74%
1 год
2.30%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-8.42%

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и TMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.63%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between UBT and TMV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г.

-0.99

The correlation between UBT and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

UBT vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBTTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.16

+0.47

UBT vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBT и TMV

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBTTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-98.96%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-21.62%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.47%

-48.49%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-48.49%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-82.31%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.16%

-96.06%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.43%

-86.61%

+54.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

11.09%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TMV

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 4.40%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBTTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.55%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

19.56%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

28.25%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

47.05%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

44.38%

-15.10%

Сравнение комиссий UBT и TMV

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TMV

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TMV в 2.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.91%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


UBT and TMV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to UBT (4.40%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -8.42% for UBT. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

UBT has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.70% for TMV.

UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 1.04% for TMV.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор