Сравнение UBT с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UBT и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -7.68% против 21.24% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SSO
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UBT vs. SSO — Ранг доходности на риск
UBT
SSO
Сравнение UBT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.27 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.22 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.19 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.59 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UBT и SSO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SSO
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SSO
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -84.67% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.17% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -46.73% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -59.34% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -12.18% | -64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -19.72% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 5.44% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.69% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 18.99% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 36.46% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 33.66% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 35.86% | -6.49% |