PortfoliosLab logo
Сравнение PST с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PST и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.58%
97.29%
PST
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

PST:

0.97

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

PST:

6.82%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и PFIX

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.23
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.14
PST
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и PFIX

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PFIX в 3.57%


TTM2024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PST и PFIX

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-12.95%
PST
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности PST и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 5.81%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
16.25%
PST
PFIX