Сравнение PST с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
PST и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или PFIX.
Корреляция
Корреляция между PST и PFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PST и PFIX
Основные характеристики
PST:
-0.27
PFIX:
-0.06
PST:
-0.29
PFIX:
0.21
PST:
0.97
PFIX:
1.02
PST:
-0.05
PFIX:
-0.06
PST:
-0.55
PFIX:
-0.15
PST:
6.64%
PFIX:
15.19%
PST:
13.44%
PFIX:
39.15%
PST:
-79.25%
PFIX:
-39.52%
PST:
-66.77%
PFIX:
-25.57%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -12.81%.
PST
-7.41%
-4.55%
0.44%
-3.02%
9.18%
0.55%
PFIX
-12.81%
-3.69%
4.97%
0.34%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PFIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и PFIX
PST
PFIX
Сравнение PST c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PFIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PFIX в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.93% | 3.60% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 4.10% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PFIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 4.19%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.