Сравнение PST с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
PST и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или PFIX.
Доходность
Сравнение доходности PST и PFIX
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 29.59%.
PST
10.84%
3.12%
0.44%
2.65%
6.48%
0.36%
PFIX
29.59%
1.63%
7.42%
1.81%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PST | PFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 0.12 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 15.34% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 40.76% |
| Макс. просадка | -79.25% | -39.52% |
| Текущая просадка | -64.56% | -18.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PFIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между PST и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PFIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PFIX в 65.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.81% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 65.80% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PFIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.95%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.