Сравнение PST с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
PST и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | -4.52% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PFIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
PST vs. PFIX — Ранг доходности на риск
PST
PFIX
Сравнение PST c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PST и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PFIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PFIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -36.17% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -28.22% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -19.94% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -17.07% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 17.44% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 13.71% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 20.26% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 35.00% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 38.75% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 38.75% | -25.42% |