Сравнение PST с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
PST и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или PFIX.
Корреляция
Корреляция между PST и PFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PST и PFIX
Основные характеристики
PST:
0.36
PFIX:
0.10
PST:
0.62
PFIX:
0.44
PST:
1.07
PFIX:
1.05
PST:
0.07
PFIX:
0.06
PST:
0.78
PFIX:
0.27
PST:
6.14%
PFIX:
14.35%
PST:
13.11%
PFIX:
38.03%
PST:
-79.25%
PFIX:
-64.01%
PST:
-64.15%
PFIX:
-50.80%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.14%.
PST
-0.13%
-2.17%
10.15%
6.02%
7.39%
0.80%
PFIX
-3.14%
-7.76%
23.26%
6.13%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и PFIX
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и PFIX
PST
PFIX
Сравнение PST c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и PFIX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PFIX в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.61% | 3.60% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.57% | 3.40% | 9.18% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и PFIX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.24%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.