PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%16.30%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий UBT и PFIX

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

UBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.14

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.47

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.10

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

0.17

-0.83

UBT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между UBT и PFIX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и PFIX

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и PFIX

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-36.17%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-28.22%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-21.21%

-55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-17.08%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

17.49%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

13.74%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

20.30%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

35.00%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

38.74%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

38.74%

-9.37%