Сравнение UBT с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
UBT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | 16.30% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и PFIX
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
UBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
UBT
PFIX
Сравнение UBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.10 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.17 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UBT и PFIX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PFIX
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и PFIX
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -36.17% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -28.22% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -21.21% | -55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -17.08% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 17.49% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PFIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 13.74% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 20.30% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 35.00% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 38.74% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 38.74% | -9.37% |