PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. UBT is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, UBT returned -17.99%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UBT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности UBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

UBT

1 день
-0.74%
1 месяц
1.08%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-6.59%
1 год
4.39%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-8.27%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.69%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%16.30%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between UBT and PFIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.85

The correlation between UBT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBT и PFIX

Секторы
UBT
PFIX

Финансовые услуги

93.9%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UBT
93.9%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

UBT

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

UBT

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

UBT

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

UBT

-

PFIX

-

Энергетика

UBT

-

PFIX

-

Здравоохранение

UBT

-

PFIX

-

Промышленность

UBT

-

PFIX

-

Недвижимость

UBT

-

PFIX

-

Технологии

UBT

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

UBT

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

UBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.52

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.58

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.61

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.96

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.44

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UBT и PFIX

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-36.17%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-25.64%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-36.17%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-36.17%

-36.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-19.65%

-57.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-17.13%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

16.35%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.41%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.51%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

20.89%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

30.32%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

38.50%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

38.35%

-9.04%

Сравнение комиссий UBT и PFIX

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и PFIX

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.99%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

UBT and PFIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to UBT (5.41%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs -17.99% for UBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs -17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 3.99% for UBT.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.50% for PFIX.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор