PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.


UBT

1 день
0.37%
1 месяц
4.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.74%
1 год
2.30%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-8.42%

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.63%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%15.06%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between UBT and PFIX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.85

The correlation between UBT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

UBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.48

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.74

+1.05

UBT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBT и PFIX

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-36.17%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-25.64%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.47%

-36.17%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-36.17%

-36.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.16%

-23.31%

-52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.43%

-17.15%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

16.70%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 4.40%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.85%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

21.31%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

29.19%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

38.46%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

38.23%

-8.95%

Сравнение комиссий UBT и PFIX

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и PFIX

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PFIX в 10.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.91%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


UBT and PFIX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to UBT (4.40%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs -18.46% for UBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs -18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.91% for UBT.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.50% for PFIX.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор