Сравнение UBT с PFIX
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. UBT is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, UBT returned -18.46%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. UBT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности UBT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
UBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -8.42%
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.63% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | 15.06% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between UBT and PFIX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.85 |
The correlation between UBT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
UBT
PFIX
Сравнение UBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.48 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.74 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и PFIX
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -36.17% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -25.64% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.47% | -36.17% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -36.17% | -36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -23.31% | -52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.43% | -17.15% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 16.70% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PFIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 4.40%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.85% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 21.31% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 29.19% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 38.46% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 38.23% | -8.95% |
Сравнение комиссий UBT и PFIX
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PFIX
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.91% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and PFIX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to UBT (4.40%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs -18.46% for UBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs -18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.91% for UBT.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.50% for PFIX.
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор