Сравнение UBT с AAPL
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, UBT returned -8.27%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UBT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -8.27% против 30.12% соответственно.
UBT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -8.27%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам UBT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -2.69% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between UBT and AAPL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г. | -0.13 |
The correlation between UBT and AAPL shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
UBT
AAPL
Сравнение UBT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.88 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 9.76 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.40 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.75 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 1.05 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UBT и AAPL
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -81.80% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.80% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -33.36% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -33.36% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -38.52% | -40.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -1.57% | -75.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -29.61% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 5.47% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и AAPL
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.41% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.46% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 15.91% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.32% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 27.46% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 28.89% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и AAPL
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.99% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and AAPL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.46%) compared to UBT (5.41%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор