Сравнение UBSI с SOFI
UBSI (United Bankshares, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBSI in Banks - Regional, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, UBSI returned 10.83%/yr vs 2.46%/yr for SOFI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.00%.
UBSI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 26.18%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 6.14%
SOFI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -34.00%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBSI и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 26.18% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | 8.18% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.00% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between UBSI and SOFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between UBSI and SOFI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBSI:
$6.56B
SOFI:
$22.17B
UBSI:
$3.56
SOFI:
$0.43
UBSI:
13.37
SOFI:
40.09
UBSI:
4.86
SOFI:
4.89
UBSI:
$1.39B
SOFI:
$4.73B
UBSI:
$929.90M
SOFI:
$3.39B
UBSI:
$483.25M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. SOFI — Ранг доходности на риск
UBSI
SOFI
Сравнение UBSI c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSI | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.41 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | -0.68 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSI и SOFI
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -83.32% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -52.96% | +39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -52.96% | +27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -81.54% | +43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -46.35% | +45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -51.09% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 31.87% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и SOFI
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 5.99%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 12.56% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 37.52% | -21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 55.73% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 66.41% | -37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 71.54% | -39.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и SOFI
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.17% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSI and SOFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (12.56%) compared to UBSI (5.99%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs SOFI's -83.32%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор