Сравнение UBSI с RF
UBSI (United Bankshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UBSI returned 5.18%/yr vs 15.42%/yr for RF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.18% против 15.42% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.18%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам UBSI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 14.97% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between UBSI and RF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, UBSI and RF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UBSI:
$3.55
RF:
$2.51
UBSI:
12.30
RF:
11.31
UBSI:
4.47
RF:
2.62
UBSI:
$1.39B
RF:
$9.62B
UBSI:
$929.90M
RF:
$7.29B
UBSI:
$483.25M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. RF — Ранг доходности на риск
UBSI
RF
Сравнение UBSI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.11 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.07 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и RF
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -92.65% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -18.45% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -32.35% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -40.99% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -60.73% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -6.37% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -31.08% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 7.68% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и RF
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 6.17%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.68% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 18.24% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 24.95% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 31.57% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 35.93% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и RF
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.43% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSI and RF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.68%) compared to UBSI (6.17%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор