Сравнение UBSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSI или SPY.
Основные характеристики
| UBSI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.45% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 51.99% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 8.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.74% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UBSI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и SPY
С начала года, UBSI показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и SPY
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.44% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% | 3.42% | 3.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и SPY
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и SPY
United Bankshares, Inc. (UBSI) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что UBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.