PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBSI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UBSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bankshares, Inc. (UBSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBSI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSI
United Bankshares, Inc.		9.60%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UBSI показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.06% соответственно.

UBSI

1 день
0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.60%
6 месяцев
15.20%
1 год
25.92%
3 года*
10.33%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bankshares, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с SCHDUBSI с BACUBSI с PBUBSI с ALLYUBSI с RPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UBSI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.27

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBSI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между UBSI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSI и SPY

Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.60%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UBSI и SPY

Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-55.19%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.05%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-24.50%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-33.72%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.53%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-9.09%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.54%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSI и SPY

Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 4.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.35%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

9.50%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.06%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

17.06%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

17.92%

+14.60%