Сравнение UBSI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UBSI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBSI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 9.60% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.25% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UBSI
SCHD
Сравнение UBSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 3.55 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UBSI и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и SCHD
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.60% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и SCHD
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -33.37% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.74% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -16.85% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -33.37% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -3.43% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -3.34% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.75% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и SCHD
United Bankshares, Inc. (UBSI) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что UBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.33% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 7.96% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 15.69% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 14.40% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 16.70% | +15.82% |