Сравнение UBSI с PSCI
UBSI (United Bankshares, Inc.) is a stock, while PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Over the past 10 years, UBSI returned 6.32%/yr vs 15.12%/yr for PSCI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.12% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 6.32%
PSCI
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам UBSI и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 27.87% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 21.32% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Correlation
The correlation between UBSI and PSCI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between UBSI and PSCI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. PSCI — Ранг доходности на риск
UBSI
PSCI
Сравнение UBSI c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSI | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.28 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.65 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSI и PSCI
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -45.55% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.88% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -29.36% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -29.36% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -45.55% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.39% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.87% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 4.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и PSCI
United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеют волатильность 5.75% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 15.92% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 21.57% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 22.98% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 25.22% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и PSCI
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PSCI в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.31% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.13% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
UBSI and PSCI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCI has higher volatility (5.76%) compared to UBSI (5.75%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs PSCI's -45.55%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор