Сравнение UBSI с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UBSI и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBSI и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 9.60% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.28% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.37%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. PSCI — Ранг доходности на риск
UBSI
PSCI
Сравнение UBSI c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.32 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.52 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBSI и PSCI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и PSCI
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.60% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и PSCI
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBSI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -45.55% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.88% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -29.36% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -45.55% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -10.38% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -6.94% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и PSCI
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBSI | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.22% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 15.54% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 25.31% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.99% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 25.16% | +7.36% |