PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBSI с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBSI и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBSI показывает доходность 14.97%, а PSCI немного ниже – 14.90%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 5.18% против 14.89% соответственно.


UBSI

1 день
2.68%
1 месяц
0.37%
С начала года
14.97%
6 месяцев
17.03%
1 год
27.31%
3 года*
16.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
5.18%

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBSI и PSCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSI
United Bankshares, Inc.
14.97%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between UBSI and PSCI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.67

The correlation between UBSI and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United Bankshares, Inc.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

UBSI vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSI c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBSIPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.48

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.42

-3.02

UBSI vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSI и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBSIPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UBSI и PSCI

Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и PSCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBSIPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-45.55%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.88%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-29.36%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-29.36%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-45.55%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.90%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-6.91%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSI и PSCI

United Bankshares, Inc. (UBSI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что UBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBSIPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.36%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

15.47%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

20.98%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

23.02%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

25.25%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSI и PSCI

Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PSCI в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
UBSI
United Bankshares, Inc.
3.43%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Часто задаваемые вопросы


UBSI and PSCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBSI has higher volatility (6.17%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs PSCI's -45.55%.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBSI и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор