PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC).

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOFI и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$21.04B

BAC:

$371.84B

EPS

SOFI:

$0.38

BAC:

$4.03

Коэффициент P/E

SOFI:

41.36

BAC:

12.24

Коэффициент P/S

SOFI:

4.56

BAC:

1.99

Коэффициент P/B

SOFI:

2.01

BAC:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.36B

BAC:

$188.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.56B

BAC:

$104.61B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$818.24M

BAC:

$36.61B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.91%.

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с SPYSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с TSLASOFI с BRK-B
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с USBBAC с XLF

Доходность на риск

SOFI vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.80

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.16

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

3.13

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Корреляция

Корреляция между SOFI и BAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BAC

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BAC

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

SOFIBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-93.10%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-17.93%

-35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.00%

-46.64%

-35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-13.45%

-38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.35%

-28.40%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

6.63%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BAC

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOFIBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.76%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

16.69%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.88%

26.82%

+33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.13%

26.83%

+40.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.31%

30.79%

+41.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
927.42M
46.88B
(SOFI) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
57.7%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.55M при выручке в 927.42M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.