PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BAC

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или BAC.

Корреляция

Корреляция между SOFI и BAC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
38.07%
81.67%
SOFI
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.09

BAC:

1.67

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.65

BAC:

2.56

Коэф-т Омега

SOFI:

1.21

BAC:

1.31

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.77

BAC:

1.42

Коэф-т Мартина

SOFI:

3.45

BAC:

6.68

Индекс Язвы

SOFI:

16.86%

BAC:

5.67%

Дневная вол-ть

SOFI:

53.42%

BAC:

22.74%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SOFI:

-43.87%

BAC:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$15.87B

BAC:

$335.52B

EPS

SOFI:

$0.39

BAC:

$3.21

Цена/прибыль

SOFI:

37.10

BAC:

13.74

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.66B

BAC:

$101.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.64B

BAC:

$63.17B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$254.67M

BAC:

$46.02B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 4.89%.

SOFI

С начала года

-6.04%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

81.10%

1 год

60.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAC

С начала года

4.89%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

14.50%

1 год

36.66%

5 лет

12.23%

10 лет

13.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.091.67
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.652.56
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.31
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.771.42
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.456.68
SOFI
BAC

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.09
1.67
SOFI
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BAC

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		1.65%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BAC

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.87%
-3.44%
SOFI
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BAC

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.55%
6.32%
SOFI
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab