PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или BAC.

Корреляция

Корреляция между SOFI и BAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
56.96%
SOFI
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

BAC:

0.26

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

BAC:

0.55

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

BAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

BAC:

0.27

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

BAC:

0.87

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

BAC:

8.63%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

BAC:

-16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$12.96B

BAC:

$292.95B

EPS

SOFI:

$0.41

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

SOFI:

28.63

BAC:

11.57

Коэффициент PEG

SOFI:

2.20

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

SOFI:

4.90

BAC:

3.01

Коэффициент P/B

SOFI:

1.99

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.37%.

SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAC

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.84%

5 лет

15.16%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
BAC: 0.26
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
BAC: 0.55
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
BAC: 1.08
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 0.92
BAC: 0.27
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
BAC: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.26
SOFI
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BAC

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.58%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BAC

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.25%
-16.57%
SOFI
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BAC

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
18.10%
SOFI
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию