PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или HOOD.

Корреляция

Корреляция между SOFI и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.09%
38.28%
SOFI
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

HOOD:

2.37

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

HOOD:

2.67

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

HOOD:

1.36

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

HOOD:

2.34

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

HOOD:

10.49

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

HOOD:

17.18%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

HOOD:

76.28%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

HOOD:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$12.96B

HOOD:

$37.27B

EPS

SOFI:

$0.41

HOOD:

$1.66

Коэффициент P/E

SOFI:

28.63

HOOD:

26.90

Коэффициент P/S

SOFI:

4.90

HOOD:

12.63

Коэффициент P/B

SOFI:

1.99

HOOD:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 29.23%.

SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

29.23%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

76.89%

1 год

178.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
HOOD: 2.37
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
HOOD: 2.67
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
HOOD: 1.36
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 0.96
HOOD: 2.34
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
HOOD: 10.49

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
2.37
SOFI
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.14%
-31.60%
SOFI
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 31.07%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 33.20%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
33.20%
SOFI
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию