Сравнение SOFI с HOOD
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 5 years, SOFI returned 1.78%/yr vs 11.03%/yr for HOOD. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -30.29%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
SOFI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -30.29%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.33%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $1.42B | $1.46B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам SOFI и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -30.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 2.86% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between SOFI and HOOD is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SOFI and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.41B
HOOD:
$83.43B
SOFI:
$0.54
HOOD:
$2.27
SOFI:
33.55
HOOD:
40.86
SOFI:
5.06
HOOD:
25.72
SOFI:
2.25
HOOD:
8.88
SOFI:
$4.85B
HOOD:
$3.31B
SOFI:
$3.97B
HOOD:
$2.09B
SOFI:
$756.79M
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. HOOD — Ранг доходности на риск
SOFI
HOOD
Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.21 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.35 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и HOOD
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -90.21% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -57.26% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -57.26% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -87.88% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -39.13% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.06% | -60.05% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.61% | 34.08% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и HOOD
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 17.36% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 52.76% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.34% | 70.02% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.56% | 68.40% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 73.86% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и HOOD
Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOFI and HOOD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (19.81%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор