Сравнение SOFI с HOOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или HOOD.

Корреляция

Корреляция между SOFI и HOOD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOFI

HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.38

HOOD:

4.18

Коэф-т Сортино

SOFI:

2.03

HOOD:

3.84

Коэф-т Омега

SOFI:

1.25

HOOD:

1.51

Коэф-т Кальмара

SOFI:

1.03

HOOD:

3.02

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.42

HOOD:

25.32

Индекс Язвы

SOFI:

17.53%

HOOD:

10.14%

Дневная вол-ть

SOFI:

56.15%

HOOD:

61.22%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SOFI:

-43.75%

HOOD:

-40.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$15.73B

HOOD:

$36.91B

EPS

SOFI:

$0.12

HOOD:

$0.58

Цена/прибыль

SOFI:

120.83

HOOD:

72.00

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$1.92B

HOOD:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$1.92B

HOOD:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$254.67M

HOOD:

$571.00M

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 12.08%.

SOFI

С начала года

-5.84%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

87.10%

1 год

83.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

12.08%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

69.55%

1 год

278.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFI

HOOD

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOFI

HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOFI

HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.22%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOFI

HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOFI с HOOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

SOFI

HOOD

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество