PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, SOFI returned 33.38%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -26.75%.

SOFI

1 день
-5.98%
1 месяц
2.96%
С начала года
-36.29%
6 месяцев
-42.62%
1 год
22.11%
3 года*
33.38%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-6.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-38.01%
1 год
15.52%
3 года*
107.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.29%70.00%54.77%115.84%-70.84%1.35%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-26.75%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between SOFI and HOOD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between SOFI and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.99B

HOOD:

$75.81B

EPS

SOFI:

$0.44

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

SOFI:

37.58

HOOD:

40.04

Коэффициент P/S

SOFI:

4.58

HOOD:

19.41

Коэффициент P/B

SOFI:

2.13

HOOD:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLASOFI с BRK-B
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOYHOOD с VOO

Доходность на риск

SOFI vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.23

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.50

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-90.21%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-57.26%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-57.26%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.21%

-45.66%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-60.99%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.71%

30.88%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 15.51%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

21.14%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.95%

50.03%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.07%

68.61%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

73.99%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.97%

73.99%

-2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.00B
359.00M
(SOFI) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.9%
0
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and HOOD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.14%) compared to SOFI (15.51%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs HOOD's -90.21%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор