Сравнение SOFI с HOOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOFI с HOOD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или HOOD.

Корреляция

Корреляция между SOFI и HOOD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOFI

HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

0.85

HOOD:

1.41

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.41

HOOD:

1.95

Коэф-т Омега

SOFI:

1.18

HOOD:

1.26

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.63

HOOD:

1.29

Коэф-т Мартина

SOFI:

3.45

HOOD:

6.61

Индекс Язвы

SOFI:

13.85%

HOOD:

15.02%

Дневная вол-ть

SOFI:

56.39%

HOOD:

70.57%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

SOFI:

-58.73%

HOOD:

-45.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$11.67B

HOOD:

$33.88B

EPS

SOFI:

$0.39

HOOD:

$1.56

Цена/прибыль

SOFI:

27.28

HOOD:

24.53

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.00B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 2.68%.

SOFI

С начала года

-30.91%

1 месяц

-18.72%

6 месяцев

35.89%

1 год

41.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

2.68%

1 месяц

-17.22%

6 месяцев

70.58%

1 год

99.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOFI: 0.85

HOOD: 1.41

Коэффициент Сортино

SOFI: 1.41

HOOD: 1.95

Коэффициент Омега

SOFI: 1.18

HOOD: 1.26

Коэффициент Кальмара

SOFI: 0.66

HOOD: 1.29

Коэффициент Мартина

SOFI: 3.45

HOOD: 6.61

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOFI

HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOFI

HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 26.39%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOFI

HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOFI с HOOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOFI и HOOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и HOOD

SOFI

HOOD

Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и HOOD

Просадки

Сравнение просадок SOFI и HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество