Сравнение SOFI с HOOD
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, SOFI returned 22.25%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 2.86% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between SOFI and HOOD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SOFI and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.22B
HOOD:
$95.47B
SOFI:
$0.43
HOOD:
$2.06
SOFI:
40.18
HOOD:
51.35
SOFI:
4.90
HOOD:
24.89
SOFI:
2.21
HOOD:
10.01
SOFI:
$4.73B
HOOD:
$3.91B
SOFI:
$3.39B
HOOD:
$2.86B
SOFI:
$1.40B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. HOOD — Ранг доходности на риск
SOFI
HOOD
Сравнение SOFI c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.08 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и HOOD
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -90.21% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -57.26% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -57.26% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -30.46% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -60.31% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 32.93% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и HOOD
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.03%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 20.36% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 52.74% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 69.64% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 73.99% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 73.99% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и HOOD
Ни SOFI, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и HOOD
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and HOOD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор