Сравнение UBOT с USOY
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. UBOT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, UBOT returned 49.20% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
UBOT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 49.20%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 16.93% | 13.42% | -2.99% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between UBOT and USOY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between UBOT and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. USOY — Ранг доходности на риск
UBOT
USOY
Сравнение UBOT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.03 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.74 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.99 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и USOY
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -17.46% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -14.29% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -5.11% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -6.47% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 7.42% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и USOY
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 11.62% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 27.18% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.78% | 30.44% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 26.13% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.46% | 26.13% | +37.33% |
Сравнение комиссий UBOT и USOY
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и USOY
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.80% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and USOY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBOT has higher volatility (15.45%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 49.20% for UBOT. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.80% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор