PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и USO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-29.85%

Correlation

The correlation between UBOT and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.14

The correlation between UBOT and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

UBOT vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.21

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.80

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.79

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

9.00

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UBOT и USO

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-98.19%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-20.39%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-26.05%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-36.23%

-46.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-85.45%

+41.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-75.30%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

10.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и USO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 15.45% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

14.97%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

38.35%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

44.32%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

36.09%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

39.00%

+24.45%

Сравнение комиссий UBOT и USO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и USO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -6.58% for UBOT. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for USO.

UBOT is categorized as Robotics, while USO is Oil & Gas. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор