Сравнение UBOT с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
UBOT и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и UJB
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
UBOT vs. UJB — Ранг доходности на риск
UBOT
UJB
Сравнение UBOT c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.82 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.92 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.33 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и UJB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и UJB
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и UJB
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -40.14% | -45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -7.86% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -30.14% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -2.52% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -6.23% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 1.58% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и UJB
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 4.41% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 5.65% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 10.88% | +44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 14.63% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 18.52% | +45.08% |