Сравнение UBOT с UJB
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -10.85%/yr vs 2.80%/yr for UJB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.28%.
UBOT
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -25.13%
- С начала года
- -16.49%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам UBOT и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -16.49% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.28% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -5.94% |
Correlation
The correlation between UBOT and UJB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between UBOT and UJB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. UJB — Ранг доходности на риск
UBOT
UJB
Сравнение UBOT c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.29 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.46 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и UJB
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -40.14% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -5.01% | -30.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -9.47% | -42.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -30.14% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.57% | -0.49% | -59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -6.13% | -43.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 1.18% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и UJB
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 1.35% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.33% | 5.94% | +36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.54% | 7.27% | +45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 14.68% | +39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.58% | 17.68% | +45.90% |
Сравнение комиссий UBOT и UJB
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и UJB
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UJB в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.18% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.19% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and UJB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBOT has higher volatility (19.50%) compared to UJB (1.35%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs UJB's -40.14%.
On 5-year performance, UJB leads with 2.80% vs -10.85% for UBOT. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UJB has performed better with a 2.80% return vs -10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UJB has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.18% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while UJB is Leveraged Bonds. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор