Сравнение UBOT с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
UBOT и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -56.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и UCO
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
UBOT vs. UCO — Ранг доходности на риск
UBOT
UCO
Сравнение UBOT c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.80 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и UCO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и UCO
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и UCO
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -99.95% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -34.77% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -67.24% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -99.40% | +40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -85.35% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 20.76% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и UCO
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 25.64% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 40.74% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 57.38% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 59.11% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 71.31% | -7.71% |