PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 Index (^GSPC).

UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UBOT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.61

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.46

-0.57

Корреляция

Корреляция между UBOT и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UBOT и ^GSPC

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-56.78%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-12.14%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-25.43%

-57.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-5.78%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-10.75%

-38.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

2.60%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и ^GSPC

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

5.37%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

9.55%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

18.33%

+36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

16.90%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

18.05%

+45.55%