Сравнение UBOT с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UBOT и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -28.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и TQQQ
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
UBOT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UBOT
TQQQ
Сравнение UBOT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 4.28 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.65 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и TQQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и TQQQ
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и TQQQ
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -81.66% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -36.97% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -81.66% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -28.08% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -18.66% | -30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 12.13% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 19.74% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 38.50% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 67.35% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 66.53% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 65.83% | -2.23% |