PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

UBOT и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-30.36%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий UBOT и TECL

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

UBOT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.77

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.38

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.85

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.63

-0.75

Корреляция

Корреляция между UBOT и TECL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и TECL

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TECL в 9.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и TECL

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-77.96%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-46.58%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-77.96%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-37.08%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-18.49%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

16.75%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и TECL

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

24.34%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

49.46%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

79.85%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

73.52%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

71.84%

-8.24%