PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

UBOT и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.57%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.73%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.57%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.21%
1 год
26.73%
3 года*
29.20%
5 лет*
16.24%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий UBOT и SPUU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

UBOT vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.74

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

5.19

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между UBOT и SPUU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и SPUU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPUU в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.75%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и SPUU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-59.35%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-18.19%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-46.59%

-36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-12.00%

-46.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-9.62%

-39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

5.46%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и SPUU

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

10.53%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

19.19%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

36.23%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

33.45%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

35.72%

+27.88%