PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.86%
151.21%
ROBO
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.26

AIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.20

AIQ:

0.89

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.17

AIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.82

AIQ:

1.92

Индекс Язвы

ROBO:

7.78%

AIQ:

7.24%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.05%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

ROBO:

-29.36%

AIQ:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.84%.


ROBO

С начала года

-10.11%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-5.58%

5 лет

6.92%

10 лет

6.65%

AIQ

С начала года

-4.84%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-1.55%

1 год

14.40%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и AIQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.26
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.20
AIQ: 0.89
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBO: 0.98
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.17
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.82
AIQ: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.52
ROBO
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AIQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AIQ в 0.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AIQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.36%
-14.03%
ROBO
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AIQ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 16.24%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
17.71%
ROBO
AIQ