PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 5.05%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBO показывает доходность 21.73%, а AIQ немного выше – 22.61%.

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

Сравнение доходности по годам ROBO и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-21.68%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between ROBO and AIQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.85

The correlation between ROBO and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и AIQ

Секторы
ROBO
AIQ

Промышленность

47.1%
3.6%

Технологии

41.1%
78.8%

Здравоохранение

5.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.6%

Финансовые услуги

1.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
10.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
47.1%
AIQ
3.6%

Технологии

ROBO
41.1%
AIQ
78.8%

Здравоохранение

ROBO
5.4%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

ROBO
4.3%
AIQ
6.6%

Финансовые услуги

ROBO
1.5%
AIQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

ROBO
0.7%
AIQ
10.1%

Сырьевые материалы

ROBO

-

AIQ

-

Энергетика

ROBO

-

AIQ

-

Недвижимость

ROBO

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с QQQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

ROBO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.06

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

6.07

-0.22

ROBO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AIQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-44.66%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-20.19%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-26.35%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-44.66%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-11.09%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.82%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

6.83%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AIQ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 8.66%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.59%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

25.10%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

28.84%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

26.52%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

26.02%

-2.51%

Сравнение комиссий ROBO и AIQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AIQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and AIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 5.05% for ROBO. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.07% for AIQ.

ROBO is categorized as Robotics, while AIQ is Artificial Intelligence. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор