PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 7.13%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-21.96%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between ROBO and AIQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.85

The correlation between ROBO and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и AIQ

Секторы
ROBO
AIQ

Промышленность

46.8%
4.2%

Технологии

41.9%
73.3%

Здравоохранение

4.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.5%

Финансовые услуги

2.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
13.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
AIQ
4.2%

Технологии

ROBO
41.9%
AIQ
73.3%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
AIQ
8.5%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
AIQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
AIQ
13.2%

Сырьевые материалы

ROBO

-

AIQ

-

Энергетика

ROBO

-

AIQ

-

Недвижимость

ROBO

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с VOO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ROBO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.70

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.22

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.59

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AIQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-44.66%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.47%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-26.35%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-44.66%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.40%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.80%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AIQ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 7.64%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.60%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

18.46%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

23.04%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

25.33%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.50%

-2.34%

Сравнение комиссий ROBO и AIQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AIQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and AIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 7.13% for ROBO. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.14% for AIQ.

ROBO is categorized as Robotics, while AIQ is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор