PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с IBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROBO returned 17.13%/yr vs 23.27%/yr for IBOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 27.73%.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

IBOT

1 день
0.33%
1 месяц
8.89%
С начала года
27.73%
6 месяцев
28.82%
1 год
57.26%
3 года*
23.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и IBOT

2026 (YTD)202520242023
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%8.80%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.73%28.57%6.39%18.90%

Correlation

The correlation between ROBO and IBOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.91

The correlation between ROBO and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и IBOT

Секторы
ROBO
IBOT

Промышленность

46.8%
43.0%

Технологии

41.9%
51.0%

Здравоохранение

4.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
2.3%

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
IBOT
43.0%

Технологии

ROBO
41.9%
IBOT
51.0%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
IBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
IBOT
2.3%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
IBOT

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
IBOT

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
IBOT

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

IBOT

-

Энергетика

ROBO

-

IBOT
2.8%

Недвижимость

ROBO

-

IBOT

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с VOO
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с HUMN

Доходность на риск

ROBO vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.46

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.44

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.10

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBOT равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.19

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ROBO и IBOT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-25.39%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.74%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-25.39%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.04%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и IBOT

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.25%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

17.59%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

21.86%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

22.09%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.09%

+1.07%

Сравнение комиссий ROBO и IBOT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и IBOT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROBO and IBOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROBO has higher volatility (7.64%) compared to IBOT (7.25%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.27% vs 17.13% for ROBO. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.27% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.30% for IBOT.

ROBO is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.47% for IBOT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор