PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и IRBO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBO и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.26%
48.79%
ROBO
IRBO

Основные характеристики

Доходность по периодам


ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и IRBO

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и IRBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.25
IRBO: 0.16
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.19
IRBO: 0.31
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBO: 0.98
IRBO: 1.06
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.16
IRBO: 0.06
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.81
IRBO: 0.43


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.16
ROBO
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и IRBO

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и IRBO


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.25%
-32.91%
ROBO
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и IRBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
0
ROBO
IRBO