PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROBO с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROBOROBT
Дох-ть с нач. г.-3.68%-6.26%
Дох-ть за 1 год3.42%5.26%
Дох-ть за 3 года-5.11%-6.58%
Дох-ть за 5 лет6.18%5.27%
Коэф-т Шарпа0.220.28
Дневная вол-ть17.67%19.64%
Макс. просадка-43.65%-44.47%
Current Drawdown-23.32%-27.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ROBO и ROBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и ROBT

С начала года, ROBO показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -6.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
30.35%
44.62%
ROBO
ROBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Сравнение комиссий ROBO и ROBT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.


ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROBO c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.38
ROBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROBT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROBT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROBT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROBT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.57

Сравнение коэффициента Шарпа ROBO и ROBT

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROBO и ROBT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.22
0.28
ROBO
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и ROBT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ROBT в 0.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.22%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и ROBT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-23.32%
-27.53%
ROBO
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и ROBT

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 5.06%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.06%
5.63%
ROBO
ROBT