PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.93%
100.38%
ROBO
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.26

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.20

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.17

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.82

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

ROBO:

7.78%

BOTZ:

7.86%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.05%

BOTZ:

27.85%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ROBO:

-29.36%

BOTZ:

-27.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBO показывает доходность -10.11%, а BOTZ немного ниже – -10.52%.


ROBO

С начала года

-10.11%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-5.58%

5 лет

6.92%

10 лет

6.65%

BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.42%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и BOTZ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.26
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.20
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBO: 0.98
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.17
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.82
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.12
ROBO
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BOTZ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности BOTZ в 0.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BOTZ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.36%
-27.81%
ROBO
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BOTZ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 16.24%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
17.44%
ROBO
BOTZ