PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROBO с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с BOTZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ROBO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между ROBO и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.10

BOTZ:

-0.10

Коэф-т Сортино

ROBO:

0.13

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

ROBO:

1.02

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.02

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.10

BOTZ:

-0.08

Индекс Язвы

ROBO:

8.38%

BOTZ:

8.58%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.38%

BOTZ:

28.00%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ROBO:

-21.90%

BOTZ:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.82%.

ROBO

С начала года

-0.62%

1 месяц

15.61%

6 месяцев

0.01%

1 год

-2.48%

5 лет

7.87%

10 лет

7.86%

BOTZ

С начала года

-2.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-2.68%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROBO и BOTZ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BOTZ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.55%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BOTZ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BOTZ

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 6.77% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...