PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с BOTZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BOTZ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 5.05%/yr vs 1.92%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

Сравнение доходности по годам ROBO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between ROBO and BOTZ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between ROBO and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и BOTZ

Секторы
ROBO
BOTZ

Промышленность

47.1%
50.8%

Технологии

41.1%
30.8%

Здравоохранение

5.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.2%

Финансовые услуги

1.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

ROBO
47.1%
BOTZ
50.8%

Технологии

ROBO
41.1%
BOTZ
30.8%

Здравоохранение

ROBO
5.4%
BOTZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

ROBO
4.3%
BOTZ
6.2%

Финансовые услуги

ROBO
1.5%
BOTZ
0.9%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

ROBO
0.7%
BOTZ
4.2%

Сырьевые материалы

ROBO

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

ROBO

-

BOTZ
0.5%

Недвижимость

ROBO

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQROBO с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY

Доходность на риск

ROBO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.40

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.73

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.54

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

1.36

+4.49

ROBO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BOTZ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-55.54%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-19.34%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-29.02%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-55.54%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-10.36%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-18.21%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

7.70%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BOTZ

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.66% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.41%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

21.87%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

26.49%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

27.33%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

25.90%

-2.39%

Сравнение комиссий ROBO и BOTZ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BOTZ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BOTZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ROBO and BOTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROBO has higher volatility (8.66%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, ROBO leads with 5.05% vs 1.92% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBO has performed better with a 5.05% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.35% for ROBO.

ROBO is categorized as Robotics, while BOTZ is Artificial Intelligence. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.68% for BOTZ.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор