PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

ROBO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		1.20%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

ROBO

1 день
2.50%
1 месяц
-10.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.19%
1 год
36.85%
3 года*
8.99%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.36%

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOTROBO с VOO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY

Сравнение комиссий ROBO и BOTZ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

ROBO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.69

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.19

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.03

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

3.71

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.69

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между ROBO и BOTZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BOTZ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BOTZ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-55.54%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-19.34%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-55.54%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-14.52%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-18.56%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.37%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BOTZ

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.79%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.74%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

27.79%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

26.52%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.68%

-2.74%