PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с ARKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while ARKQ is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ROBO is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 13.65%/yr vs 22.53%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 13.65% против 22.53% соответственно.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

ARKQ

1 день
-2.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.88%
1 год
72.69%
3 года*
39.07%
5 лет*
11.40%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.08%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between ROBO and ARKQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between ROBO and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и ARKQ

Секторы
ROBO
ARKQ

Промышленность

46.8%
37.1%

Технологии

41.9%
32.6%

Здравоохранение

4.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
16.9%

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

ROBO
46.8%
ARKQ
37.1%

Технологии

ROBO
41.9%
ARKQ
32.6%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
ARKQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
ARKQ
16.9%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
ARKQ
8.1%

Сырьевые материалы

ROBO

-

ARKQ

-

Энергетика

ROBO

-

ARKQ
1.9%

Недвижимость

ROBO

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOTROBO с VOO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ROBT

Доходность на риск

ROBO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.25

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.79

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.55

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

10.75

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ROBO и ARKQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-59.89%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-20.58%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-30.76%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-55.71%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-59.89%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.47%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-17.24%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.78%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и ARKQ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 7.64%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.45%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

24.44%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

32.49%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

32.23%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

29.84%

-6.68%

Сравнение комиссий ROBO и ARKQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и ARKQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and ARKQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.45%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.53% vs 13.65% for ROBO. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.53% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.22% for ARKQ.

ROBO is categorized as Robotics, while ARKQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ARK. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for ARKQ.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор