PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROBO с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROBO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (ROBO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
121.27%
278.62%
ROBO
ARKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.041.05
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.081.54
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.19
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.61
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.134.93
ROBO
ARKQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.04
1.05
ROBO
ARKQ

Просадки

Сравнение просадок ROBO и ARKQ


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.84%
-28.89%
ROBO
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и ARKQ

Текущая волатильность для undefined (ROBO) составляет 6.11%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.11%
9.61%
ROBO
ARKQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab