PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 7.13%/yr vs 17.90%/yr for THNQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 44.05%.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%52.49%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between ROBO and THNQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.84

The correlation between ROBO and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и THNQ

Секторы
ROBO
THNQ

Промышленность

46.8%
1.1%

Технологии

41.9%
71.6%

Здравоохранение

4.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.2%

Финансовые услуги

2.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
THNQ
1.1%

Технологии

ROBO
41.9%
THNQ
71.6%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
THNQ
5.6%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
THNQ
9.2%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
THNQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
THNQ

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
THNQ
10.3%

Сырьевые материалы

ROBO

-

THNQ

-

Энергетика

ROBO

-

THNQ

-

Недвижимость

ROBO

-

THNQ
0.9%

Коммунальные услуги

ROBO

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с AIQROBO с IBOTROBO с VOO
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irboTHNQ с IBOT

Доходность на риск

ROBO vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.01

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.33

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.31

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ROBO и THNQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-50.56%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.39%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-29.88%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-50.56%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.20%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-15.07%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.56%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и THNQ

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 7.64%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.50%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

20.69%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

26.47%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

29.09%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

28.66%

-5.50%

Сравнение комиссий ROBO и THNQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и THNQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and THNQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.90% vs 7.13% for ROBO. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.90% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.14% for THNQ.

ROBO is categorized as Robotics, while THNQ is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор