PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. UBOT is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, UBOT returned 46.21% vs 90.38% for NVDU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и NVDU

2026 (YTD)202520242023
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%18.71%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between UBOT and NVDU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between UBOT and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и NVDU

Секторы
UBOT
NVDU

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%
100.0%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
NVDU

-

Технологии

UBOT
31.8%
NVDU
100.0%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
NVDU

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
NVDU

-

Энергетика

UBOT
0.5%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
NVDU

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
NVDU

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
NVDU

-

Недвижимость

UBOT

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

UBOT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.96

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.15

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

4.90

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.17

-1.23

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NVDU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-67.27%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-42.27%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-15.08%

-29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-18.83%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

18.50%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

24.76%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

50.62%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

67.91%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

91.02%

-38.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

91.02%

-27.57%

Сравнение комиссий UBOT и NVDU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NVDU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and NVDU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 46.21% for UBOT. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.81% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор