PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IRBOARKQ

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IRBO и ARKQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
26.03%
IRBO
ARKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и ARKQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.78
ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.26

Сравнение коэффициента Шарпа IRBO и ARKQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
1.52
IRBO
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKQ

Ни IRBO, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKQ


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-30.63%
IRBO
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.97%
IRBO
ARKQ