PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с ROBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.69%/yr vs 5.19%/yr for ROBO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 54.55%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 19.46%.

IRBO

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-4.44%
1 месяц
-5.15%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.99%
1 год
46.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.19%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.46%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-17.82%

Correlation

The correlation between IRBO and ROBO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between IRBO and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и ROBO

Секторы
IRBO
ROBO

Технологии

83.8%
43.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.4%

Промышленность

4.7%
45.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.1%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Здравоохранение

0.0%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Технологии

IRBO
83.8%
ROBO
43.6%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
ROBO
1.4%

Промышленность

IRBO
4.7%
ROBO
45.3%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
ROBO

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
ROBO
3.1%

Недвижимость

IRBO
1.2%
ROBO

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
ROBO
1.3%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
ROBO
4.6%

Сырьевые материалы

IRBO

-

ROBO

-

Энергетика

IRBO

-

ROBO

-

Финансовые услуги

IRBO

-

ROBO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQROBO с QQQ

Доходность на риск

IRBO vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.87

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.47

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.70

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

10.10

+6.18

IRBO vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-43.65%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-17.35%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.92%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-43.65%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.35%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-12.90%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.63%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBO

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

11.64%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

20.52%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

25.07%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

24.06%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

23.31%

+4.99%

Сравнение комиссий IRBO и ROBO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBO

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and ROBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (19.32%) compared to ROBO (11.64%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.69% vs 5.19% for ROBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.69% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.95% for ROBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор