PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и ROBO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.79%
29.26%
IRBO
ROBO

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и ROBO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.16
ROBO: -0.25
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.31
ROBO: -0.19
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRBO: 1.06
ROBO: 0.98
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.06
ROBO: -0.16
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 0.43
ROBO: -0.81


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.25
IRBO
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBO


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-29.25%
IRBO
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.24%
IRBO
ROBO