PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IRBOROBO

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IRBO и ROBO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
1.95%
IRBO
ROBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и ROBO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.78
ROBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.59

Сравнение коэффициента Шарпа IRBO и ROBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
1.06
IRBO
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBO


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-19.42%
IRBO
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.07%
IRBO
ROBO