PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds - IRBO tracks the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index while ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 7.13%/yr for ROBO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 29.33%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-18.02%

Correlation

The correlation between IRBO and ROBO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between IRBO and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и ROBO

Секторы
IRBO
ROBO

Технологии

83.8%
41.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.1%

Промышленность

4.7%
46.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.1%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.3%

Здравоохранение

0.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.2%

Технологии

IRBO
83.8%
ROBO
41.9%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
ROBO
1.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
ROBO
46.8%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
ROBO

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
ROBO
3.1%

Недвижимость

IRBO
1.2%
ROBO

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
ROBO
1.3%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
ROBO
4.9%

Сырьевые материалы

IRBO

-

ROBO

-

Энергетика

IRBO

-

ROBO

-

Финансовые услуги

IRBO

-

ROBO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOTROBO с VOO

Доходность на риск

IRBO vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.60

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.41

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.44

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

13.77

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.60

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-43.65%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-17.35%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.92%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-43.65%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.77%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-12.93%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

7.64%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

18.06%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

23.01%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

23.63%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

23.16%

+4.59%

Сравнение комиссий IRBO и ROBO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and ROBO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 7.13% for ROBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.95% for ROBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор