PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с BOTZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.53%/yr vs 1.92%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам IRBO и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-22.66%

Correlation

The correlation between IRBO and BOTZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between IRBO and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и BOTZ

Секторы
IRBO
BOTZ

Технологии

83.8%
30.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Промышленность

4.7%
50.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.2%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Технологии

IRBO
83.8%
BOTZ
30.8%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
BOTZ
4.2%

Промышленность

IRBO
4.7%
BOTZ
50.8%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
BOTZ
6.2%

Недвижимость

IRBO
1.2%
BOTZ

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
BOTZ
8.0%

Сырьевые материалы

IRBO

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

IRBO

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

IRBO

-

BOTZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQBOTZ с ARTY

Доходность на риск

IRBO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRBO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.40

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.73

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.54

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

1.36

+7.90

IRBO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и BOTZ

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-55.54%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-19.34%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-29.02%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-55.54%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-10.36%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-18.21%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

7.70%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и BOTZ

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

8.41%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

21.87%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

26.49%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

27.33%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

25.90%

+2.83%

Сравнение комиссий IRBO и BOTZ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и BOTZ

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BOTZ в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and BOTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.53% vs 1.92% for BOTZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.53% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.68% for BOTZ.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор