PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IRBOAIQ

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IRBO и AIQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и AIQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
14.81%
IRBO
AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и AIQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.67
AIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.34

Сравнение коэффициента Шарпа IRBO и AIQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.98
IRBO
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и AIQ

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и AIQ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-0.82%
IRBO
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и AIQ

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.42%
IRBO
AIQ