PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

IRBO и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKKAIQ с IGPT

Сравнение комиссий IRBO и AIQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.64

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.84

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.13

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между IRBO и AIQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и AIQ

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и AIQ

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-44.66%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.47%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.66%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-11.70%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-9.96%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и AIQ

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

8.98%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

17.89%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

26.96%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

24.97%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

25.40%

+2.02%