PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и AIQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IRBO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.79%
152.94%
IRBO
AIQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-4.76%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-1.68%

1 год

12.88%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и AIQ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.16
AIQ: 0.50
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.31
AIQ: 0.87
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRBO: 1.06
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.06
AIQ: 0.51
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 0.43
AIQ: 1.86


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.50
IRBO
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и AIQ

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM2024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и AIQ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-13.96%
IRBO
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и AIQ

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.70%
IRBO
AIQ