PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с IGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 13.66%/yr vs 15.43%/yr for IGPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 62.72%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 69.04%.

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и IGPT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-2.71%

Correlation

The correlation between IRBO and IGPT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between IRBO and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и IGPT

Секторы
IRBO
IGPT

Технологии

83.8%
73.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
15.6%

Промышленность

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Технологии

IRBO
83.8%
IGPT
73.9%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
IGPT
15.6%

Промышленность

IRBO
4.7%
IGPT
3.1%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
IGPT

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
IGPT

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
IGPT
3.9%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
IGPT

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
IGPT
3.6%

Сырьевые материалы

IRBO

-

IGPT

-

Энергетика

IRBO

-

IGPT

-

Финансовые услуги

IRBO

-

IGPT
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIXIGPT с QTUM-USD

Доходность на риск

IRBO vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
4.13

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.74

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

7.06

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

27.52

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

4.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IRBO и IGPT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.14%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.68%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-29.30%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.87%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-11.96%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.27%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и IGPT

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 12.28% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

12.41%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

23.63%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

28.50%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

27.67%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

26.33%

+1.42%

Сравнение комиссий IRBO и IGPT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и IGPT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and IGPT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to IRBO (12.28%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs IGPT's -50.14%.

On 5-year performance, IGPT leads with 15.43% vs 13.66% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGPT has performed better with a 15.43% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

IGPT has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while IGPT is Technology Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор