PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с IBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и VanEck Robotics ETF (IBOT).

IRBO и IBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и IBOT

2026 (YTD)202520242023
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%15.21%
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 3.41%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с AIQ

Сравнение комиссий IRBO и IBOT

И IRBO, и IBOT имеют комиссию равную 0.47%.

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Доходность на риск

IRBO vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOIBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.16

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.18

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBOT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.50

Корреляция

Корреляция между IRBO и IBOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и IBOT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и IBOT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-25.39%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.74%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-11.14%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-5.19%

-15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.25%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и IBOT

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.23%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

16.76%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

25.67%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

21.81%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

21.81%

+5.61%