PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и ROBT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.79%
45.05%
IRBO
ROBT

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBT

С начала года

-7.95%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-1.28%

5 лет

5.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и ROBT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.


График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBT: 0.65%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.16
ROBT: -0.03
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.31
ROBT: 0.16
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRBO: 1.06
ROBT: 1.02
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.06
ROBT: -0.02
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 0.43
ROBT: -0.09


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.03
IRBO
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM2024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.74%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBT


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-29.12%
IRBO
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBT

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.25%
IRBO
ROBT