PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-11.78%

Correlation

The correlation between IRBO and ROBT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between IRBO and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и ROBT

Секторы
IRBO
ROBT

Технологии

83.8%
57.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.1%

Промышленность

4.7%
20.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.6%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Технологии

IRBO
83.8%
ROBT
57.0%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
ROBT
4.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
ROBT
20.4%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
ROBT

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
ROBT
6.6%

Недвижимость

IRBO
1.2%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
ROBT
1.4%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
ROBT
7.4%

Сырьевые материалы

IRBO

-

ROBT

-

Энергетика

IRBO

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

IRBO

-

ROBT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM

Доходность на риск

IRBO vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.32

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.88

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.42

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

4.09

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.32

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ROBT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-44.47%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-21.66%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.68%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-43.26%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.73%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-15.97%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.53%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ROBT

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

6.46%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

17.51%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

23.32%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

25.18%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

25.48%

+2.27%

Сравнение комиссий IRBO и ROBT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ROBT

Ни IRBO, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and ROBT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 2.38% for ROBT. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

IRBO and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IRBO is categorized as Robotics, while ROBT is Technology Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.65% for ROBT.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор