PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с IBOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBOT returned 6.35%/yr vs 23.03%/yr for IBOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 27.12%.

UBOT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
20.36%
3 года*
6.35%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

IBOT

1 день
1.88%
1 месяц
-0.43%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.43%
1 год
50.00%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и IBOT

2026 (YTD)202520242023
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%13.42%12.02%24.24%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.12%28.57%6.39%19.46%

Correlation

The correlation between UBOT and IBOT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between UBOT and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и IBOT

Секторы
UBOT
IBOT

Промышленность

50.3%
43.3%

Технологии

30.8%
51.6%

Здравоохранение

8.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
IBOT
43.3%

Технологии

UBOT
30.8%
IBOT
51.6%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
IBOT
0.7%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
IBOT
2.2%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
IBOT

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
IBOT

-

Энергетика

UBOT
0.5%
IBOT
2.2%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
IBOT

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
IBOT

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
IBOT

-

Недвижимость

UBOT

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

UBOT vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.12

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.79

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.00

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

12.06

-10.39

UBOT vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBOT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IBOT

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-25.39%

-60.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-16.74%

-19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-25.39%

-26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-3.08%

-50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-4.99%

-44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

4.16%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IBOT

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

10.48%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

19.78%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.57%

23.70%

+26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

22.57%

+30.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

22.57%

+40.98%

Сравнение комиссий UBOT и IBOT

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IBOT

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and IBOT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (19.40%) compared to IBOT (10.48%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.03% vs 6.35% for UBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.03% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.30% for IBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.47% for IBOT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор