PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 10.07%/yr for ROBT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и ROBT

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%10.83%

Correlation

The correlation between IBOT and ROBT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between IBOT and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и ROBT

Секторы
IBOT
ROBT

Технологии

51.0%
57.0%

Промышленность

43.0%
20.4%

Энергетика

2.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.6%

Здравоохранение

0.9%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
ROBT
57.0%

Промышленность

IBOT
43.0%
ROBT
20.4%

Энергетика

IBOT
2.8%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
ROBT
6.6%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
ROBT
7.4%

Сырьевые материалы

IBOT

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

ROBT
4.1%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

ROBT
1.4%

Финансовые услуги

IBOT

-

ROBT
1.6%

Недвижимость

IBOT

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с HUMN
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с XTROBT с AMOM

Доходность на риск

IBOT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.30

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.85

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.39

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

4.01

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.30

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.35

+0.84

Просадки

Сравнение просадок IBOT и ROBT

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-44.47%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-21.66%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-27.68%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-15.96%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

7.53%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и ROBT

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.42%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

17.51%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

23.30%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

25.17%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

25.47%

-3.39%

Сравнение комиссий IBOT и ROBT

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и ROBT

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and ROBT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.06%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.49% vs 10.07% for ROBT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.49% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for ROBT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.65% for ROBT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор