PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBOT с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с ROBO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

IBOT и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOT или ROBO.

Корреляция

Корреляция между IBOT и ROBO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOT:

-0.10

ROBO:

-0.23

Коэф-т Сортино

IBOT:

0.08

ROBO:

-0.10

Коэф-т Омега

IBOT:

1.01

ROBO:

0.99

Коэф-т Кальмара

IBOT:

-0.07

ROBO:

-0.12

Коэф-т Мартина

IBOT:

-0.21

ROBO:

-0.57

Индекс Язвы

IBOT:

8.83%

ROBO:

8.32%

Дневная вол-ть

IBOT:

26.28%

ROBO:

25.08%

Макс. просадка

IBOT:

-25.39%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

IBOT:

-10.42%

ROBO:

-25.24%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -4.87%.

IBOT

С начала года

-0.29%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-4.30%

1 год

-2.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-4.87%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-7.22%

1 год

-5.41%

5 лет

6.22%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBOT и ROBO

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOT и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг риск-скорректированной доходности IBOT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOT c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и ROBO

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ROBO в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBOT
VanEck Robotics ETF		2.82%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.58%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и ROBO

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и ROBO

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.18%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...