PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.27%/yr vs 36.54%/yr for IRBO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 27.73%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

IBOT

1 день
0.33%
1 месяц
8.89%
С начала года
27.73%
6 месяцев
28.82%
1 год
57.26%
3 года*
23.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и IRBO

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.73%28.57%6.39%18.90%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%15.21%

Correlation

The correlation between IBOT and IRBO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between IBOT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и IRBO

Секторы
IBOT
IRBO

Технологии

51.0%
83.8%

Промышленность

43.0%
4.7%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
2.9%

Здравоохранение

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IBOT
51.0%
IRBO
83.8%

Промышленность

IBOT
43.0%
IRBO
4.7%

Энергетика

IBOT
2.8%
IRBO

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
IRBO
2.9%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

IBOT

-

IRBO

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

IRBO
5.5%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

IRBO
0.0%

Финансовые услуги

IBOT

-

IRBO

-

Недвижимость

IBOT

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

IBOT

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с HUMN
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

IBOT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.78

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.13

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.01

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

20.88

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.78

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.63

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IBOT и IRBO

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-54.50%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.81%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-32.44%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-19.85%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.40%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и IRBO

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.25%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

12.01%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

25.12%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

29.94%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

28.58%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

27.75%

-5.66%

Сравнение комиссий IBOT и IRBO

И IBOT, и IRBO имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и IRBO

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and IRBO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to IBOT (7.25%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs IRBO's -54.50%.

On 3-year performance, IRBO leads with 36.54% vs 23.27% for IBOT. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IRBO has performed better with a 36.54% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT and IRBO have the same expense ratio: 0.47% per year.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for IRBO.

IBOT is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор