PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с IRBO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while IRBO is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.78%/yr vs 30.39%/yr for IRBO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.57%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 49.99%.

IBOT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
19.71%
С начала года
28.57%
1 год
45.26%
3 года*
23.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.96%

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IBOT

VanEck Robotics ETF
$1.11M$1.05M$1.45M

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам IBOT и IRBO

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.57%28.57%6.39%19.46%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%15.02%

Correlation

The correlation between IBOT and IRBO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between IBOT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и IRBO

Секторы
IBOT
IRBO

Технологии

49.0%
83.8%

Промышленность

46.7%
4.7%

Энергетика

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
2.9%

Здравоохранение

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IBOT
49.0%
IRBO
83.8%

Промышленность

IBOT
46.7%
IRBO
4.7%

Энергетика

IBOT
3.5%
IRBO

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
IRBO
2.9%

Здравоохранение

IBOT
0.8%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

IBOT

-

IRBO

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

IRBO
5.5%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

IRBO
0.0%

Финансовые услуги

IBOT

-

IRBO

-

Недвижимость

IBOT

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

IBOT

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMNIBOT с SOXX
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

IBOT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.84

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.90

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

9.26

+0.57

IBOT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и IRBO

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-54.50%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-24.00%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-32.44%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-10.51%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-19.67%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

7.51%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и IRBO

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.75%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

15.22%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

33.59%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

37.82%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

30.47%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

28.73%

-5.89%

Сравнение комиссий IBOT и IRBO

И IBOT, и IRBO имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и IRBO

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and IRBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to IBOT (7.75%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs IRBO's -54.50%.

On 3-year performance, IRBO leads with 30.39% vs 23.78% for IBOT. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IRBO has performed better with a 30.39% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT and IRBO have the same expense ratio: 0.47% per year.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.06% for IRBO.

IBOT is categorized as Technology Equities, while IRBO is Artificial Intelligence. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор