PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. IBOT is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, IBOT returned 34.84% vs 19.31% for HUMN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

IBOT

1 день
-1.48%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
10.95%
С начала года
20.25%
1 год
34.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и HUMN

2026 (YTD)2025
IBOT
VanEck Robotics ETF		20.25%18.00%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between IBOT and HUMN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between IBOT and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и HUMN

Секторы
IBOT
HUMN

Технологии

50.6%
26.6%

Промышленность

44.1%
38.4%

Энергетика

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
17.4%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
50.6%
HUMN
26.6%

Промышленность

IBOT
44.1%
HUMN
38.4%

Энергетика

IBOT
2.3%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
HUMN
17.4%

Здравоохранение

IBOT
0.8%
HUMN

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

HUMN
3.5%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

HUMN

-

Финансовые услуги

IBOT

-

HUMN
3.6%

Недвижимость

IBOT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

IBOT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.57

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.00

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.86

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

2.50

+5.53

IBOT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HUMN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и HUMN

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-22.61%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-22.61%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-22.61%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.33%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.74%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и HUMN

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.66%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

15.86%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

28.96%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

34.09%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

33.38%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

33.38%

-10.64%

Сравнение комиссий IBOT и HUMN

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и HUMN

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.32%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and HUMN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to IBOT (9.66%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, IBOT leads with 34.84% vs 19.31% for HUMN. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBOT has performed better with a 34.84% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.75% for HUMN.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор