PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с HUMN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. IBOT is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 18.92%.

IBOT

1 день
-5.28%
1 месяц
-2.20%
С начала года
21.28%
6 месяцев
20.87%
1 год
48.34%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и HUMN

2026 (YTD)2025
IBOT
VanEck Robotics ETF		21.28%16.26%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%

Correlation

The correlation between IBOT and HUMN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов IBOT и HUMN

Секторы
IBOT
HUMN

Технологии

51.0%
23.1%

Промышленность

43.0%
34.5%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
26.4%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
HUMN
23.1%

Промышленность

IBOT
43.0%
HUMN
34.5%

Энергетика

IBOT
2.8%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
HUMN
26.4%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
HUMN

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

HUMN
2.2%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

HUMN

-

Финансовые услуги

IBOT

-

HUMN
0.1%

Недвижимость

IBOT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

IBOT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.49

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IBOT и HUMN

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-20.40%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.76%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.47%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

30.26%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

30.26%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

30.26%

-7.99%

Сравнение комиссий IBOT и HUMN

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и HUMN

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HUMN в 0.61%

ПозицияTTM202520242023
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and HUMN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.31% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор