PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

IBOT и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и BOTZ

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXXIBOT с AIQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий IBOT и BOTZ

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Доходность на риск

IBOT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.69

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.03

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

3.71

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.69

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между IBOT и BOTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и BOTZ

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и BOTZ

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-55.54%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-19.34%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-14.52%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-18.56%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.37%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и BOTZ

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.79%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.74%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

27.79%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

26.52%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

25.68%

-3.87%