PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -8.73%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%4.58%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between UBOT and HIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between UBOT and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и HIBL

Секторы
UBOT
HIBL

Промышленность

48.6%
11.7%

Технологии

31.8%
45.8%

Здравоохранение

9.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Финансовые услуги

0.9%
12.5%

Энергетика

0.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.6%

Сырьевые материалы

0.0%
4.6%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
HIBL
11.7%

Технологии

UBOT
31.8%
HIBL
45.8%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
HIBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
HIBL
12.9%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
HIBL
3.7%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
HIBL
12.5%

Энергетика

UBOT
0.5%
HIBL
2.2%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
HIBL
0.6%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
HIBL
4.6%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
HIBL
3.2%

Недвижимость

UBOT

-

HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

UBOT vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.06

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.93

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

6.67

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

23.87

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.06

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.21

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UBOT и HIBL

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-88.27%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-31.39%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-69.66%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-81.58%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-16.18%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-44.10%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

8.75%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

28.29%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

54.14%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

68.46%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

82.55%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

92.04%

-28.53%

Сравнение комиссий UBOT и HIBL

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и HIBL

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and HIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs -8.73% for UBOT. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

HIBL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.92% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while HIBL is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор