Сравнение UBOT с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
UBOT и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -75.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и GUSH
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
UBOT vs. GUSH — Ранг доходности на риск
UBOT
GUSH
Сравнение UBOT c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.14 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.43 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и GUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и GUSH
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и GUSH
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -99.98% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -43.67% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -73.64% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -99.77% | +40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -92.81% | +43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 17.57% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и GUSH
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 17.31% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 16.69% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 39.24% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 67.59% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 68.73% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 94.30% | -30.70% |