PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs 11.55%/yr for GUSH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-75.34%

Correlation

The correlation between UBOT and GUSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.37

The correlation between UBOT and GUSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и GUSH

Секторы
UBOT
GUSH

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
97.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
2.9%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
GUSH

-

Технологии

UBOT
31.8%
GUSH

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
GUSH

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
GUSH

-

Энергетика

UBOT
0.5%
GUSH
97.2%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
GUSH
2.9%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
GUSH

-

Недвижимость

UBOT

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

UBOT vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.54

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.98

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.94

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

6.75

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.44

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GUSH

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-99.98%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-28.94%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-63.59%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-73.64%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-99.79%

+55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-92.92%

+43.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

12.58%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

20.18%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

43.32%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

55.49%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

68.21%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

93.70%

-30.25%

Сравнение комиссий UBOT и GUSH

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GUSH

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and GUSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, GUSH leads with 11.55% vs -6.58% for UBOT. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 11.55% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.81% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while GUSH is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор