PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBOT с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и GUSH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-75.34%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UBOT и GUSH

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

UBOT vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBOTGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.79

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.26

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.14

-0.80

UBOT vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBOTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между UBOT и GUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GUSH

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GUSH

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


UBOTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-99.98%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-43.67%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-73.64%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-99.77%

+40.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-92.81%

+43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

17.57%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GUSH

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 17.31% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBOTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

16.69%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

39.24%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

67.59%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

68.73%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

94.30%

-30.70%